Vaihtoehto Kauppias Excel

Excel-taulukot Alla on laskentataulukkotiedostoja, joiden pitäisi olla yhteensopivia Excel 97: n ja uudempien versioiden kanssa. Asetus lopettaa Bayes-tapauksen, kesäkuu 2013 Taulukkolaskenta, jota käytetään osoittamaan, kuinka pysäkki taso toimii ja kuinka paljon riskiä erilaisista päätöksentekomenettelyistä antaa sinun käyttää Burton Rothbergin kesäkuun 2013 tarinaan viitaten. Put - ja call comfort zone, toukokuu 2009 Nämä laskentataulukot sisältävät LLP-hinnoittelumalleja, jotka Paul Cretienin toukokuun 2009 Trading Techniques-tarina viittaa. Parempaa kuristaa, maaliskuu 2009 Nämä laskentataulukot sisältävät Paul Cretienin maaliskuussa 2009 kaupankäynnin tekniikoita käsitteleviä tarinoita. Niitä olisi käytettävä myös Cretiens Trading Techniques - tarinoihin aikaisemmin liittyneiden työarkkien sijasta. Tulos - ja tappio-strategioiden kalibrointi, helmikuu 2009 Tämä laskentataulukko sisältää Michael Gutmannin helmikuun 2009 kaupankäynnin tekniikoiden tarinaan viitatut mallit. Optioiden hinnoittelumallien vertailu Näitä laskentataulukoita ovat mm. Paul Cretienin kesäkuussa 2008 käyttämät kaupankäynnin tekniikat. Niitä olisi käytettävä myös Cretiensin syyskuun 2006 kaupankäynnin tekniikoiden tarinaa aiemmin liittyneiden työarkkien sijasta. Optioiden hinnoittelumallien vertailu Näitä laskentataulukoita ovat Paul Cretienin syyskuussa 2006 käyttämät kaupankäynnin tekniikat. Kuviotulostilastot Nämä laskentataulukot sisältävät enemmän tässä artikkelissa viitattuun malliin perustuvasta järjestelmällisestä kaupankäynnistä. Viite artikkeli: Kaupankäyntimallit hiekassa, marraskuu 2004. Suorituskyvyn yhteenveto I Ensimmäinen laskentataulukko, jossa esitetään tehokkuusyhteenveto järjestelmästä, jota käsitellään artikkelissa. Viite artikkeli: Varallisuuden ja joukkovelkakirjojen voittojen kääntö, helmikuu 2004. Suorituskyvyn tiivistelmä II Toinen laskentataulukko, josta käy ilmi artikkelissa käsitelty täysversiojärjestelmä. Viite-artikkeli: Varojen ja joukkovelkakirjojen voittojen kääntö, helmikuu 2004. Lisäpalkkion laskentataulukko Tämä laskentataulukko sisälsi laskentataulukot jokaiselle alastomuutokselle ja katetulle puhelulle. Viite-artikkeli: Lisävarusteiden käsittely, maaliskuu 2003. Vaihtoehtoiset hinnoittelu-laskentataulukot Tämä laskentataulukko käyttää Black-Scholes - mallia tarjoamaan teoreettisia hintoja laitetta ja puhelun asetuksia varten. Viite artikkeli: Uudet vaihtoehdot oman pääoman lisäämiseksi, lokakuu 2002. Korrelaatiotaulukko Koko korrelaatiomatriisi, joka kuvaa tuottojen suhdetta saman - ja sektoritason osakkeiden kesken. Viiteartikkeli: Kaksi voi olla parempi kuin yksi, syyskuu 2002. Matemaattinen etu laskin Laskentataulukko odotettujen tulosten, matemaattisen edun ja vuosittaisen tuoton laskemiseksi optiokaupasta ottaen huomioon panosoletukset. Viite-artikkeli: Optio-kaupan odotettujen tulosten määrittäminen, elokuu 2002. Markkinatilalaskuri Laskentataulukko markkinoiden tilan määrittämiseksi, sellaisena kuin se on määritelty kohdassa Kuunteleminen markkinoilla, huomautus huomautuksin, heinäkuu 2002. Piirturilaskuri Taulukkolaskenta hintaryhmien analysoimiseksi selostettu Streaking hinnat voivat paljastaa, huhtikuu 2002. Fibonacci laskin Työkalu soveltaa Fibonacci analyysi sekä futuurit ja osakkeet. Viite artikkeli: Kaupankäynti Fibonacci-viennin kanssa helmikuussa 2002. Retracement-työkalu Tämä laskentataulukko suorittaa automaattisesti Elliott-Fibonaccin yhteydessä lokakuussa 2001 kuvatut retracement-laskelmat. Rahanhallintasovellus Tämä laskentataulukko toteuttaa rahaa hallinnointitekniikan, jota käsitellään 3x1-kerroksessa kuin luulette, joulukuu 1999 Ohjelmiston sijoitustaulukko Taulukkolaskentaohjelma, jonka avulla käyttäjät voivat luoda päivittäisen kaupankäynnin ohjelmistopelissä erikoistuneen kaupankäynnin ohjelmistoja, Special Issue 1999. Markkinavoimatilaskenteri Laskentataulukko, jossa esitetään tekniikoita sekä pitkäaikaisen että lyhytaikaisen markkinavoiman pelaamiseen. Viite-artikkeli: trendin leikkaaminen, helmikuu 1999. Toistuvat toimenpiteet - työkalu-laskentataulukko, jossa käytetään toistuvien toimenpiteiden analyysiä, joka on yksityiskohtaisesti otettu ulkopuolelta, tammikuussa 1999. Suhteellistetut tiedot, kaaviot Nämä laskentataulukot sisältävät tässä artikkelissa käytetyt kaaviot ja tiedot järjestelmät, jotka käyttävät suhdetta säätyviä tietoja. Viite artikkeli: Totuus on kerrottu, tammikuu 1999. Datamining esimerkki Tämä laskentataulukko sisältää kaavioita ja tietoja, joita käytetään Työskentely hiilikaivoksessa tammikuussa 1999 sekä lisätietojen ulkopuoliset tiedot, joita ei ole esitetty artikkelissa. Kaupankäyntikoko laskimet Laskelmat z-pisteet, korrelaatio ja optimaaliset f-menetelmät rahanhallinnasta, kuten on kuvattu pisteytys korkealla ja matala, huhtikuu 1998. Bollingerin kaistalaskenta laskentataulukko, joka laskee Bollinger-kaistat. Viiteartikkeli: Bollingerin bändit ovat enemmän kuin silmät, marraskuu 1997. MACD crossover precursori laskentataulukko, joka laskee huomisen hinnan, joka aiheuttaisi MACD: n ylittävän huomenna. Viite artikkeli: Crossover-merkki, lokakuu 1997. EMA crossover precaster-laskentataulukko, joka laskee huomisen hinnan, joka aiheuttaisi yhdeksän jaksoisen eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon ja 18-jaksoisen EMA: n ylittävän huomenna. Viite artikkeli: Sileä operaattori, syyskuu 1997. RSI laskin laskentataulukko, joka laskee suhteellisen lujuuden oskillaattorin. Viite artikkeli: Paremman nopeusloukun rakentaminen, toukokuu 1997. Stochastics laskin laskentataulukko, joka laskee stokastisen oskillaattorin. Viite artikkeli: Paremman nopeusloukun rakentaminen, toukokuu 1997. Williams R laskin laskentataulukko, joka laskee Williamsin R oskillaattorin. Viite artikkeli: Paremman nopeusloukun rakentaminen, toukokuu 1997. Momentum laskin laskentataulukko, joka laskee vauhdin oskillaattorin. Viite artikkeli: Tutka-ase hinta, huhtikuu 1997. Muuttujan laskentataulukko Taulukkolaskenta, joka laskee muutosnopeuden oskillaattorin. Viite artikkeli: Tutka-ase hinta, huhtikuu 1997. MACD laskin laskentataulukko, joka laskee liukuvan keskimääräisen konvergenssi-divergenssin oskillaattorin. Viite artikkeli: Tutka-ase hinta, huhtikuu 1997. Päivittäin OPTIONS Trading Trading Stock on hauskaa, mutta yhtä hyvä kuin niillä on rajoituksia. Jos olet kiinnostunut tekemään rahaa kaupankäynnin varastossa voi olla turhauttavaa. Kun olet valinnut kaupan, kestää jonkin aikaa (viikkoa tai kuukautta), jotta voittoisi voitot, edellyttäen, että varasto kasvaa. Jos sukka menee sinua vastaan ​​- putoaminen, sen on vaikea järjestää lyhyt myynti, jotta voitte hyötyä tästä liikkeestä. Jos kalusto liikkuu sivuttain, sinulla ei ole kauppaa. Loppujen lopuksi, jos teet 20, tee hyvin. Sitten rahaa ongelma, sinun täytyy ostaa 10.000 jotain, joka nousee 1 senttiä tehdä 100,00. Esimerkiksi varastossa NCM (NEWCREST MINING.) 18. toukokuuta 05 NCM oli kaupankäynnin klo 13.65 - osta 10000 136.500,00 20. toukokuuta 05 NCM oli kaupankäynnin klo 14.30 - myy 10000 143.000,00 voitto (6500 - välitys) 6410.00 thats 4.7 ei huono kaupankäynti kahden päivän ajan, sinulla on varaa 136.500,00 kaupankäynnistä. Tässä vaihtoehdoista tulee. NCM5R oli kohde-etuutena olevan NCM: n Call-vaihtoehto. Vaihtoehto samaan aikaan: - kulutus oli 2 646,15 ja voitto 2 207,70 thats 83 ja voisin nukkua niinä muutaman yön aikana. Minun enimmäisriski oli 2 646,15, jos en myisi vaihtoehtoa ja annetti sen umpeutua, niin voisin vain menettää. Tavallinen sininen taivas on suurin tuotto. Tutustu täältä, mitä vaihtoehtoja on. Miksi ja miten käytän MS Excelä kaupan vaihtoehtojen kanssa. Vaikka aktiivisesti kauppa hoidan osa-aikatyötä, tulos on, että kaupankäynnin sekä kotona että töissä. Työssäni en voi saada ADSL: tä, ja kun käyn kauppaa verkossa, minun on käytettävä puhelinverkkoyhteyttä. Tämä toimii hyvin, mutta estää minut tilaamasta Stock Data Direct Fast Streaming - palvelun. Koska vaihdan kaupankäynnin vaihtoehtoja, tarvitsen nopeita päivityksiä päästäkseni kauppaan ja ulos. Tässä Excelissä tulee sisään. Minulla on yhteenvetosivu, jolle saan päivitettyä osakekirjaa Stockille, josta olen kiinnostunut. Työkirja sisältää Template-laskentataulukon, joka sisältää kaikki kaavat tuottaa kaavioita, joita käytän tekniseen analyysiin. Mallissa on algoritmeja, jotka tarkkailevat hintaliikettä ja antavat minulle alkukirjaimia ja myydä signaaleja. Nämä signaalit näkyvät automaattisesti yhteenvetosivulla aina, kun napsautan päivityspainiketta. Työkirja sisältää maroja, jotka saavat halutun kaluston historiatiedot. Saatavilla on suuri määrä pörssejä. Näet kaikki pörssien, joita voi tarkastella, siirtyä Yahoo Finance - vaihdolle. Minulla on mahdollisuus valita varastoni ja muuttaa sitä milloin tahansa haluan. Makrot rakentavat Stock Name - työarkin, joka perustuu malliin napsauttamalla nappia. Riippuen siitä, mikä osa maailmasta riippuu siitä, milloin historiatiedot ovat saatavilla, työkirja hoitaa tämän varmistaen tietojen jatkuvuuden. Malline, muun suosittujen indikaattoreiden joukossa, sisältää ADX - ja MACD-indikaattorit. Kaikki kaavioiden rakentamiseen käytetyt parametrit ovat käyttäjän vaihdettavissa. Tämä toiminto on kätevä riippuen kaupankäyntityylistasi eli pitkän aikavälin, lyhyen aikavälin, swing, vauhtia, päivä jne. Voidaan käyttää varastossa kaupankäynnin sekä vaihtoehtoja. Mitään erityisiä Excel-taitoja ei tarvita, makro jopa varmuuskopioi työkirjan. Jos teet sekaannuksen, pääset takaisin varmuuskopioituihin tiedostoihin. Kaikki tämä oli kohtuullinen määrä työtä seurata, joten minun täytyi koota E-kirja viitteeksi. Tämä E-kirja sisältyy kauppaan. Excel Help - osiossa olen lisännyt seuraavat, plus lisää. Tämä on hyödyllisin kaavion tyyppi, jota voimme käyttää teknisessä analyysissä (lukuunottamatta kynttilän kärryjä). Se mahdollistaa trendien nopean tunnistamisen ja sitä käytetään useimmissa indikaattoreissa, joita käytämme. Kynttilänjalan luominen Japanilaisen kynttiläkartananalyysin, jota nimitetään siksi, että linjat muistuttavat kynttilöitä, on jalostanut sukupolvien käyttö Itä-Aasiassa. Tällaisia ​​kaavioita on käytetty kauemmin kuin kaaviot ja piste - ja kuvakaaviot, mutta ne olivat tuntemattomia länsimaaille, kunnes esitin ne vuonna 1990. Näitä kaavoitusmenetelmiä käytetään nyt kansainvälisesti kauppiaiden, sijoittajien ja johtavien rahoituslaitosten toimesta täällä ja ulkomailla. Useimmat teknisen analyysin verkkosivustot, reaaliaikaiset kaupankäyntijärjestelmät ja tekninen analyysiohjelmisto ovat kynttiläkarttoja, jotka osoittavat niiden suosion ja hyödyllisyyden. Suuntaviivojen lisääminen kaavioihin Suuntaviivat ovat nopea tapa lisätä liukuva keskiarvo sarjaan. Vaihtoehtona on kirjoittaa kaava ja lisätä tuloksena oleva sarja kaavioosi. Joskus kaikki, mitä tarvitsemme, on nopea osoitus. MA-kaavioiden luominen Tätä käytetään, kun haluamme näyttää liikkuvan keskiarvon kaaviossa, mutta tarvitsemme MA-laskelmat syötettäviksi muille indikaattorilaskelmille. Ehdollisen keskiarvon laskeminen Vaikka tätä ei käytetä missään laskelmissamme, olen sisällyttänyt sen vain siinä tapauksessa, että joku löytää sen käyttöön uudessa indikaattorissa. Excel-työkalupalkin mukauttaminen Käyttämällä Excel-esimerkkejä saatat huomata, että työkalurivi on hieman erilainen kuin sinun, erityisesti kuvakkeet. Tässä selitän miten laittaa ne Tool Bariin ja miksi käytän niitä. Makrot: Auttaa usein suorittamasi tehtävät. Jos suoritat tehtävän toistuvasti Microsoft Excelissä, voit automatisoida tehtävän makroilla. Makro on sarja komentoja ja toimintoja, jotka on tallennettu Visual Basic - moduuliin ja joita voidaan käyttää aina, kun sinun on suoritettava tehtävä. Kun tallennat tai kirjoitat makron, Excel tallentaa tiedot jokaisesta askeleesta, kun suoritat useita komentoja. Tämän jälkeen suorita makro toistaa tai toistaa komennot. Työkirjaan käytetyt pääominaisuudet ovat seuraavat: Hae viimeisimmät 20 minuutin viivästyneet jakotiedot. Käytän tätä dataa työkirjan ensimmäisellä sivulla työkirjan ensimmäisestä sivusta rakentamaan osakkeiden kartoitustiedostojen lisääminen Lisää työarkeja nykyisten osatietojen avulla olemassa oleviin työkirjaan Tyhjennä työarkit WorkBookista Luo hakemistot Varmuuskopioi tiedostot Kopioi ja liitä joukko soluja Kopioi solut yhdestä WorkSheetista toiseen Kaikki makrot ovat hyvin dokumentoituja. Näet myös kuinka käytät silmukoita Poista taulukot Tyhjä rivien poistaminen Onko olemassa työkirja Exist Error Handler Toisen alin suorittaminen AlIF-arkistosta on olemassa Naming a Spread-arkin solusta Lehtilomakkeiden määrä Sarakkeet Valitse Wend-silmukka Lisää tiedipäivä olemassa oleva työkirja Vertaa päivämääriä makroilla Miten lisätä napin työarkistoon Suojaa ja suojaa WorkSheets-makroja Ja paljon muuta. Vaikka työkirjassa on joitain suojattuja arkkeja, koodia ei salasanasuojattu. Käyttäjä voi muuttaa mitä tahansa, kaavion parametreja, makroja, arkin kaavoja ja algoritmeja. Ne kaikki selitetään E-kirjassa, opit Exceliin, miten osakkeita ja optioita kaupataan ja hankitaan kaupankäyntisuunnitelma. Jos loukkaat jotain, sinulla on aina alkuperäinen ja järjestelmä tekee omat varmuuskopiot. Niin paljon niin littleTrack Conventional, Spreads ja Binary Options strategioita sekä (7) muita 8220Performance-tracking8221 luokkia Options Trading Journal - taulukkolaskenta. Ainutlaatuinen muotoilu, runsaasti tietoa ja helppokäyttöinen. 8220At-a-Glance8221 näkymä kaikista suorituskyvyn analyysistä ja tilastoista. Vaihtoehdot 8216multiplier8217 voidaan helposti muuttaa eri sopimuskokojen mukaan (1, 100, 1 000, jne.) TJS Home Menu 8211 kaikki levyt ovat kauniisti järjestettyjä luokittain. Sijoittaa vaihtoehtosi kaupankäynnin aloihin Aloita kauppojen seuranta tänään Täydellinen paketti, kertaluontoinen maksu, yksi alhaisin hinta Ilmainen rajoittamaton tuki Osta TJS Elite gt - valinnat 8211 99Option hinnoittelun laskentataulukko Oma hinnoittelun laskentataulukkosi avulla voit hinnoitella eurooppalaisia ​​puhelu - ja myyntivaihtoehtoja Black ja Scholes-malli. Vaihtoehtoisten hintojen käyttäytyminen suhteessa muihin muuttujiin, kuten taustalla oleva hinta, volatiliteetti, aika loppuun jne., Voidaan parhaiten tehdä simuloinnilla. Kun tutustuin vaihtoehtoihin, aloin luoda taulukkolaskenta, joka auttaa minua ymmärtämään puhelujen ja maksujen maksuprofiilit sekä myös profiilien erilaiset yhdistelmät. Olen ladannut työkirjaani täällä ja olet tervetullut siihen. Yksinkertaistetut Basic-laskentataulukossa on yksinkertainen optiolaskuri, joka luo oikeudenmukaiset arvot ja vaihtoehtoiset kreikkalaiset yhdelle puhelulle ja asetetaan valitsemiesi taustalla olevien panosten mukaisesti. Valkoiset alueet ovat käyttäjän syöttöä varten, kun varjostetut vihreät alueet ovat mallilähtöjä. Epäsuora volatiliteetti Tärkeimpien hinnoittelulähteiden alla on osa samasta puhelusta ja käyttöönottovaiheesta johtuvan implisiittisen volatiliteetin laskemista varten. Tässä annat vaihtoehtojen markkinahinnat, joko viimeksi maksetun tai bidaskin, valkoisen markkinahintasolun ja laskentataulukon avulla lasketaan volatiliteettia, jota malli olisi käyttänyt tuottamaan teoreettisen hinnan, joka vastaa markkinahintaa eli implisiittinen volatiliteetti. Payoff Graphs PayoffGraphs-välilehti antaa voiton ja tappion profiilin perusvaihtoehtojen jalat ostaa puhelun, myydä puhelun, osta laittaa ja myydä laittaa. Voit muuttaa taustalla olevia panoksia nähdäksesi, miten muutokset vaikuttavat kunkin vaihtoehdon profiiliprofiiliin. Strategiat Strategiat-välilehdellä voit luoda enintään 10 komponentin optionstock-yhdistelmiä. Käytä samalla uudelleen käyttöalueesi alueita, kun varjostetut alueet ovat mallin lähdöissä. Teoreettiset ja kreikkalaiset hinnat Käytä tätä Excel-kaavaa teoreettisten hintojen luomiseen joko puhelu - tai lainausvaihtoehdoille sekä vaihtoehtoisille kreikkalaisille: OTWBlackScholes (tyyppi, tuotto, taustalla oleva hinta, harjoitushinta, aika, korot, volatiliteetti, osinkotuotto) p Put, s Stock Output p teoreettinen hinta, d delta, g gamma, t theta, v vega, r rho Kohde - hinta Nykyisen osakekannan markkinahinta Harjoitus hinta Optiohinnan hinta-aika Aika Aika vanhentuneina esim. 0,50 6 kk Korkot prosentteina esim. 5 0,05 Volatlity Prosentteina esim. 25 0,25 Osinkotuotto Prosentteina, esim. 4 0,04 A Näyte kaava näyttää OTWBlackScholes (c, p, 25, 26, 0,25, 0,05, 0,21, 0,015). Ohjaava volatiliteetti OTWIV (tyyppi, taustalla oleva hinta, käyttökurssi, aika, korot, markkinahinta, osinkotuotto) Samat panokset kuin yllä paitsi: Markkinahinta Nykyinen markkinoiden viimeinen bidask-arvo Esimerkki: OTWIV (p, 100, 100, 0,74, 0,05, 8,2, 0,01) Jos sinulla on vaikeuksia saada kaavat toimimaan, tutustu tukisivulle tai lähetä minulle sähköpostia. Jos olet optiolaskimen verkkoversion jälkeen, kannattaa käydä Option-Price-sivustossa. Huomaa vain, että paljon, mitä olen oppinut, joka teki tämän laskentataulukon, on otettu arvostetusta Simon Benningan rahoitusmallinnosta - Financial Modeling - kolmas Edition Jos olet Excel-jumalainen, sinun on rakastettava tätä kirjaa. On olemassa runsaasti reaalimaailman ongelmia, jotka Simon ratkaisee Excelin avulla. Kirjassa on myös levy, joka sisältää kaikki harjoitukset, joita Simon kuvaa. Löydät jäljennöksen Financial Modelingista Amazonista tietenkin. Kommentit (112) Peter 19. helmikuuta 2017 klo 16:47 1) Laskentataulukko laskee vaihtoehtoiset kreikkalaiset. Excel-kaavassa OTWBlackSholes () muokkaa toinen panos quotpquot joko quotdquot, quotgquot, quottquot, quotvquot tai quotrquot (ilman lainausmerkkejä). 2) Kyllä, strategian kreikkalaiset ovat yksittäisten jalkojen summa. Luciano 19. helmikuuta 2017 klo 11.27 Minulla on kaksi kysymystä. 1) Tiedätkö, mistä voin saada lisää excel laskemaan vaihtoehto grekseja 2) Miten laskea grekseja usean jalat strategiaa E. g. on quottotalquot delta summa yhden jalat deltas Kiitos ja terveisin. Peter 12 tammikuu 2017 klo 17:23 Kiitos palautteesta, arvosta sitä Huomaan, mitä tarkoitat kuitenkin, koska varastot eivät kantaa sopimuksen suuruutta, jätin tämän pois maksutuloksista. Sen sijaan oikea tapa ottaa huomioon tämä kun verrataan osakkeita ja optioita on käyttää sopivaa osakemäärää, joka optio tarkoittaa eli katettuun kutsuun, annettaisiin 100 osakkeen määrästä jokaiselle myytävälle 1 optiosopimukselle. Jos käytät 1: tä 1, se merkitsi, että olet ostanut vain yhden osuuden. Paljonko sinäkin. jos haluat upottaa kertoimen laskelmiin ja käyttää yksittäisiä yksiköitä varastossa, niin se on myös hieno. Haluan vain nähdä, kuinka monta osakesopimusta olen buyingselling. Onko tämä mitä tarkoitat. Toivottavasti en ole ymmärtänyt väärin sinua Mike C 12. tammikuuta 2017 klo 6:26. Sinulla on virhe levytilastasi riippuen siitä, miten katsot sitä. Se sisältää teoreettisen käyrän vs maksusuoritusmallin, jossa on mukana varastokohta. Voitotuloksesi anna jalka varastoksi ja älä käytä lisäkertoimia. Teo-ja kreikkalaista graafiota varten kerrottu aina quotmultiplierquot: lla myös varastorennoille, joten laskelmasi ovat pois kertoimella quoted multipleplierquot. PS Pidättekö vielä sitä, olen laajentanut sitä ja voin vaikuttaa, jos olet. Peter 14. joulukuuta 2016 klo 16:57 Nuolet muuttavat Päiväsiirtymäarvoa solussa P3. Näin voit tarkastella muutoksia strategian teoreettiseen arvoon jokaisen päivän kuluttua. Clark 14 joulukuu 2016 at 4:12 am Mitä päivityssivua on tarkoitus tehdä strategiarivillä Peter 7.10.2014 klo 6:21 Käytin 5 vain sen varmistamiseksi, että oli riittävästi puskuria käsitellä suuria volatiliteettiä. 200 IV039s aren039t että harvinaista - jopa juuri nyt, katsoen PEIX 9 lokakuu lakon osoittaa 181 minun välittäjä terminaaliin. Mutta tietysti olet tervetullut muuttamaan ylemmän arvon, jos pienempi määrä parantaa suorituskykyä sinulle. Käytin vain 5 ample room. Mitä tulee historialliseen volatiliteettiin, sanoisin, että tyypillinen käyttö on lähellä sulkemista. Katsokaa minun Historiallinen Volatiliteetti Laskin esimerkiksi. Denis 7 lokakuu 2014 at 3:07 am Vain yksinkertainen kysymys, ihmettelen, miksi ImpliedCallVolatility ja ImpliedPutVolatility on quothigh 5quot korkein haihtuvuus näen on noin 60 Siksi wouldn039t asettamalla quothigh 2, joka on järkevämpää. Tiedän, että se ei tee paljon eroa nopeuteen, mutta olen yleensä melko tarkka ohjelmoinnin suhteen. Toisella muistiolla minulla on vaikea kuvitella, mitä taustalla olevien varojen historiallista volatiilisuutta. Tiedän, että jotkut käyttävät läheltä keskittynyttä keskiarvoa, myös erilaisia ​​liikkuvia keskiarvoja, kuten 10 päivän, 20 päivän ja 50 päivän. Peter 10 kesäkuu 2014 at 1:09 am Kiitos lähettämisestä Arvostan teitä lähettämällä numerot kommentissa, mutta se on vaikeaa minulle tuntea, mitä tapahtuu. Onko mahdollista, että lähetät minulle Excel-lomakkeen (tai muokattua versiota) tähän verkkotunnukseen, jotta voin tarkastella ja kertoa sinulle, mitä ajattelen. Jack Ford 9. kesäkuuta 2014 klo 5:32 Sir, Optio Trading Työkirja. xls OptionPage. Muutin alittavan hinnan ja lakkohinnan laskea IV, kuten alla. 7,000.00 Kohde-hinta 24.11.11 Päivämäärä 30.00 Historiallinen volatiliteetti 19.12.2011 Viimeinen päivämäärä 3.50 Riskitön kurssi 2.00 Osinkotuotto 25 DTE 0,07 DTE vuositasolla Teoreettinen markkinakehitys Implied Strike Hinnat Hinta Hinta Volatiliteetti 6,100.00 ITM 912,98 999,00 57,3540 6 100,00 ITM 912,98 912,98 30,0026 6 100,00 ITM 912,98 910,00 27,6299 6,100.00 ITM 912,98 909,00 26,6380 6 100,00 ITM 912,98 0,0038 6 100,00 ITM 912,98 907,00 24,088 6 100,00 ITM 912,98 906,00 21,9460 6 100,00 ITM 912,98 905,00 0,0038 6 100,00 ITM 912,98 904,00 0,0038 6 100,00 ITM 912,98 903,00 0,0038 6 100,00 ITM 912,98 902,00 0,0038 Kysymykseni on. Kun markkinahintaa vaihdettiin 906: stä 905: een, miksi IV: tä muutettiin niin dramaattisesti, että pidän webistä ja excel-työkirjasta erittäin paljon, ne ovat markkinoiden parhaita. Kiitos paljon Peter 10.1.2014, 1:14 am Kyllä, luomat makuja käyttäen makromoduulia. Tässä on vain kaava-versio. Haluan tietää, toimiiko tämä. cdt tammikuu 9th, 2014 at 10:19 pm Yritin laskentataulukon Openoffice, mutta se ei toiminut. Käytetäänkö makroja tai upotettuja toimintoja etsin jotain ilman makroja, koska avoin toimisto ei yleensä toimi Excel-makrojen kanssa. Kiitos mahdollisesta avusta. Ravi 3. kesäkuuta 2013 klo 6:40 Voitteko kertoa minulle, kuinka voimme laskea Risk Free Rate USDINR Currency Pairin tai muun parin tapauksessa. Kiitos etukäteen. Peter 28. toukokuuta 2013 klo 19:54 Mmm, ei oikeastaan. Voit muuttaa volatiliteettia edestakaisin, mutta nykyinen toteutus ei tarkoita kreikkalaisia ​​vs. volatiliteettiä. Voit tarkastella online-versiota. Se on simulointitaulukko sivun lopussa, joka piirtää kreikkalaisia ​​sekä hinta että volatiliteetti. max 24 toukokuu 2013 at 8:51 am Hei, mikä hieno tiedosto yritän nähdä, miten volatiliteetin vinoutuminen vaikuttaa kreikkalaisiin, onko mahdollista tehdä tämä OptionsStrategies - sivulla Peter 30. huhtikuuta 2013 kello 21:38 Kyllä, numerot kuulostavat oikealta. Mitä laskentataulukkoa tarkastelet ja mitkä arvot käytät? Ehkä voisit lähettää meille sähköpostia version ja voin tarkastella. Ehkäpä katselet Pampl-ohjelmaa, joka sisältää aikaresursseja - ei loppusummaa, joka päättyy 28.4.2013 kello 21.05. Hei, kiitos laskentataulukosta. Olen kuitenkin huolestunut lasketusta PL: stä vanhentuneena. Se olisi tehtävä kahdesta suorasta linjasta, jotka liittyivät lakkohintoihin, mutta en saanut sitä. Esimerkiksi lakkona 9, käytetty palkkio on 0,91, PL: n 7, 8, 9 ja 10 hinta oli 1,19, 0,19, -0,81, -0,91, jolloin niiden pitäisi olla 1,09, 0,09, -0,91, -0,91, isn039t oikein Peter 15 huhtikuu 2013 at 7:06 pm Mmm. keskimääräinen haihtuvuus mainitaan solussa B7, mutta sitä ei ole piirretty. En halunnut kuvata sitä, koska se olisi vain tasainen linja graafin yli. Olet tervetullut lisäämään sen - lähetä sähköpostia vain minulle ja I039ll lähettää sinulle suojaamattoman version. Ryan 12. huhtikuuta 2013 klo 9:11 am Anteeksi, olen lukenut kysymykseni ja se oli hämmentävä. I039m vain ihmetellä, jos on olemassa tapa myös heittää Avg Volatility kuvioon Peter 12. huhtikuuta 2013 klo 12:35 Ei ole varma, jos ymmärrän oikein. Nykyinen volatiliteetti on graafoitu - volatiliteetti lasketaan joka päivä määritellyn ajanjakson ajan. Ryan 10. huhtikuuta 2013 klo 18:52 suuri volatiliteetti laskentataulukko. I wonder wondering, onko se mahdollista seurata mitä 039current039 volatiliteetti on. Merkitys kuten Max ja Min on piirretty kaaviossa, on mahdollista lisätä nykyistä, joten voimme nähdä, miten se muuttuu. Jos se ei ole lainkaan mahdollista, tiedätkö ohjelman tai olet halukas koodata tämän Pietarin 21.3.2013 6:35 am VBA on avattu - avaa VBA-editori ja kaikki kaavat ovat siellä. Desmond 21.3.2013 at 3:16 am Voinko tietää lomakkeen teoreettisen hinnan syntymisestä perussivulla Peter 27. joulukuuta 2012 klo 5:19 Ei, en kuitenkaan ole vielä löytänyt tätä sivustoa, jolla näyttää olevan yksi Let minä tiedän, onko se sitten mitä sinä. Steve 16 joulukuu 2012 kello 13:22 Terrific laskentataulukot - kiitos paljon Sinulla on joka tapauksessa mahdollisuus laskea niiden uusien hintojen (päivittäiset expriations), jotka perustuvat indeksifutuureihin (ES, NQ, jne.), Jotka ovat kauppaa NADEX: ssä ja muissa kaupoissa Kiitos paljon nykyisistä laskentataulukoista - erittäin helppokäyttöinen ja niin hyödyllinen. Peter 29 lokakuu 2012 kello 23:05 Kiitos kirjoittamisesta. Laskelmiin käyttämääni VBA: ta ovat avoinna, jotta voit katsoa tarvittavia tietoja laskentataulukon sisällä. Theta-malliin käytetty kaava on CT - (Taustalla oleva kurssi Volatiliteetti NdOne (taustalla oleva hinta, liikevoitto, aika, korko, volatiliteetti, osinko)) (2 Sqr (aika)) - korkoharjoitteluPrice Exp (-Interest (aika)) NdTwo (taustallahinta, , Aika, korko, volatiliteetti, osinko) CallTheta CT 365 Vlad 29 lokakuu 2012 at 9:43 pm Haluaisin tietää, miten olet laskenut theta peruspuhelun vaihtoehto. Käytän lähes samoja vastauksia teihin, mutta laskuani theta on kaukana. Tässä ovat omat olettamukseni .. Strike Price 40.0 Stock Price 40.0 Volatility 5.0 Korkokanta 3.0 Expiration in 1.0 month (s) 0.1 D1 0.18 D2 0.16 N (d1) 0.57 N (d2) 0.56 My Call Option Vastauksesi Delta 0.57 0.57 Gamma 0.69 0.69 Theta -2,06 -0,0056 Vega 0,04 0,04 Rho 0,02 0,02 Vaihtoehto 0,28 0,28 Thuis on kaava I on theta: lle excelissä, joka antaa minulle -2.06. (-1 (((2PI ()))) EXP (-1 (((D12) 2)))) Volatiliteetti (2SQRT (Kuukaudet))) - Korkoprosentti PriceEXP (-Interest RateMonths) N (d2) Kiitos, kun olet lukenut tämän ajan, odotan kuulevan. Peter 4. kesäkuuta 2012 klo 12.34 Marginaali ja palkkio ovat erilaiset. Marginaali on talletus, joka vaaditaan kattamaan kaikki tappiot, voi aiheutua epäsuotuisien hintojen muutoksista Vaihtoehtojen osalta marginaalit ovat välttämättömiä salkun netto-lyhyille positioille. Minun marginaalin määrä voi vaihdella välittäjän ja tuotteen välillä, mutta monet pörssien ja selvitysvälittäjät käyttävät SPAN-menetelmää optiomarginaalien laskemiseksi. optioasema on pitkä, niin vaaditun pääoman määrä on yksinkertaisesti positioon maksettu kokonaispalkkio eli pitkän maturiteetin positio ei edellytä marginaalia. Tulevaisuudessa kuitenkin vaaditaan marginaalia (jota kutsutaan yleensä nimellisiksi marginaalivakuuksiksi) sekä pitkällä ja lyhyitä positioita, ja se asettaa vaihdon ja voi muuttua markkinoiden volatiliteetin mukaan n 1. kesäkuuta 2012 kello 23:26 Hei, koska olen uusi kaupankäynnin vaihtoehtoja futuureista, kerro minulle, kuinka laskea marginaali tai päivittäinen palkkio Dollar Index, kuten olen nähnyt ICE Futures US web-sivulla, että marginaali on vain 100 dollaria. On niin halpaa, että jos ostin puhelun ja asetan vaihtoehdoista samalle lakolle ja muodostan haaksirikkouten, on katsottavana kannattavaa käyttää tilan varhaista osaa tilini 3000 dollaria. Peter 21 toukokuu 2012 at 5:32 am iVolatility on FTSE tiedot, mutta veloittaa 10 kuukaudessa päästä Euroopan tiedot. Heillä on kuitenkin ilmainen kokeilu, jotta voit nähdä, onko se mitä tarvitset. B 21 toukokuu 2012 at 5:02 am Jokainen tietää, miten voimme saada FTSE 100 index Historiallinen volatiliteetti Peter 3. huhtikuuta 2012 klo 19:08 En usko, että VWAP käytetään optio kauppiaat lainkaan. VWAP-järjestelmää käyttävät institutionaaliset kauppiaspäälliköt, jotka suorittavat suuria tilauksia päivän aikana ja haluavat varmistaa, että ne ovat parempia kuin keskimääräinen painotettu hinta päivässä. Tarvitset tarkan pääsyn kaikkiin kauppatietoihin, jotta voin laskea sen itse, joten sanoisin, että kauppiaat saisivat sen välittäjiltä tai muulta myyjältä. Darong 3. huhtikuuta 2012 klo 3:41 Hi Peter, minulla on nopea kysymys, kun aloin opiskella vaihtoehtoja. VWAP: lle tavallisesti optio-oikeuden harjoittajat laskevat sen itse tai pyrkivät viittaamaan laskennalliseen arvoon tietomyyjille tai muille. Haluan tietää markkinakokonventionista kauppiaiden näkökulmista kokonaisuutena optio-kaupankäynnille. Arvosta, jos palaat minulle. pintoo yadav 29 maaliskuu 2012 at 11:49 am Tämä on ohjelma hyvin tavalla, mutta vaaditaan makroja voidaan ottaa käyttöön sen työn Peter 26 maaliskuu 2012 at 7:42 pm Oletan lyhyen aikavälin kaupankäynnin payoffs ja strategia profiileista tulee merkityksetön. Sinun tulee vain kaupankäynnillä lyhytaikaisista hinnanvaihteluista, jotka perustuvat kohde-oletettujen liikkeiden muutoksiin. Amitabh 15 maaliskuu 2012 klo 10:02 Miten tämä hyvää työtäsi voidaan käyttää päivänsisäiseen tai lyhytaikaiseen vaihtoon, koska nämä vaihtoehdot tekevät lyhytaikaisista yläosista ja pohjista. Kaikki strategiat saman Amitabh Choudhury sähköpostin poistamalla grandeavan 13 maaliskuu 2012 klo 7:07 Ensimmäinen kerta, kun käyn läpi mitä tahansa hyödyllistä kirjoittaa optio-kaupankäynnin. Pidin erittäin paljon. Mutta täytyy tehdä indepth tutkimus ryhtyä kauppaan. Jean charles 10 helmikuu 2012 at 9:53 am Minun on sanottava, että sivustosi on suuri resurssi optio-kaupankäynnin ja jatkaa. Etsin työarkkia, mutta forexin taustalla olevaa instrumenttia. Näin sen, mutta et halua ladata. Peter 31. tammikuuta 2012 klo 16:28 Tarkoitatko esimerkkiä koodista Näet koodin laskentataulukossa. Se on myös kirjoitettu Black Scholes - sivulle. dilip kumar 31 tammikuu 2012 at 3:05 am anna esimerkki. Peter 31 tammikuu 2012 at 2:06 am Voit avata VBA-editori nähdäksesi koodin, jota käytetään luomaan arvot. Vaihtoehtoisesti voit tarkastella esimerkkejä mustalla Scholes-mallisivulla. iqbal 30 tammikuu 2012 kello 06:22 Miten voin nähdä todellisen kaavan solujen takana, joita olet käyttänyt tietojen hankkimiseen Kiitos etukäteen. Peter 26 tammikuu 2012 klo 17:25 Hi Amit, onko virhe, että voit antaa Mikä käyttöjärjestelmä olet käyttänyt Oletko nähnyt Tukisivu amit 25 tammikuu 2012 at 5:56 am hi .. Työkirja ei ole avattu. sanjeev 29 joulukuu 2011 kello 22:22 kiitos työkirjasta. voisitteko selittää minulle riskin kääntymisen yhdellä tai kahdella esimerkillä? 2. joulukuuta 2011 kello 22:04 hyvää päivää. Intialainen ihminen kaupankäynnin tänään löytyi laskentataulukko, mutta ei toimi Katso se ja tarvitsee korjata korjaamaan ongelmaa akshay 29 marraskuu 2011 at 11:35 am Olen uusi vaihtoehtoja ja haluavat tietää, miten vaihtoehdot hinnoittelu voi auttaa meitä. Deepak 17 marraskuu 2011 klo 10:13 kiitos vastauksesta. mutta en pysty keräämään historiallista volatiilisuutta. Riskin vapaa hinta, Dividened Yield - tiedot. voisin u lähetä minulle yksi esimerkki tiedosto NIFTY varastossa. Peter 16 marraskuu 2011 kello 17:12 Voit käyttää tämän taulukon laskentataulukkoa mille tahansa markkinalle - sinun tarvitsee vain muuttaa taustalla olevia hintoja analysoitavaan omaisuuteen. Deepak 16 marraskuu 2011 kello 9:34 Olen etsinyt joitakin vaihtoehtoja hedge strategioita erinomaisia ​​työskennellä Intian markkinoilla. Ole hyvä ja ehdota. Peter October 30th, 2011 at 6:11am NEEL 0512 October 30th, 2011 at 12:36am HI PETER GOOD MORNING. Peter October 5th, 2011 at 10:39pm Ok, I see now. In Open Office you must first have JRE installed - Download Latest JRE . Next, in Open Office, you have to select quotExecutable Codequot in Tools - gt Options - gt LoadSave - gt VBA Properties. Let me know if this doesn039t work. Peter October 5th, 2011 at 5:47pm After you have enabled Macros, save the document and re-open it. Kyle October 5th, 2011 at 3:24am Yes, was receiving a MARCOS and NAME error. I have enabled the marcos, but still getting the NAME error. Thanks for your time. Peter October 4th, 2011 at 5:04pm Yes, it should work. Are you having troubles with Open Office Kyle October 4th, 2011 at 1:39pm I was wondering if this spreadsheet can be opened with open office If so how would i go about this Peter October 3rd, 2011 at 11:11pm Whatever money costs you (i. e. to borrow) is your interest rate. If you want to calculate the historical volatility for a stock then you can use my historical volatility spreadsheet. You will also need to consider dividend payments if this is a stock that pays dividends and enter the effective yearly yield in the quotdividend yieldquot field. The prices don039t have to match. If the prices are out, this just means that the market is quotimplyingquot a different volatility for the options than what you have estimated in your historical volatility calculation. This could be in anticipation of a company announcement, economic factors etc. NK October 1st, 2011 at 11:59am Hi, i039m new to options. I039m calculating the Call and Put premiums for TATASTEEL(I used American Style options calculator). Date - 30 Sept, 2011. Price - 415.25. Strike price - 400 Interest rate - 9.00 Volatility - 37.28(I got this from Khelostocks) Expiration Date - 25 Oct CALL - 25.863 PUT - 8.335 Are these values correct or do i need to change any input parameters. Also plz tell me what to put for Interest rate and from where to get the volatility for particular stocks in calculation. The current price for the same options are CALL - 27 PUT - 17.40. Why is there such a difference and what should be my trading strategy in these Peter September 8th, 2011 at 1:49am Yes, it is for European options so it will suit the Indian NIFTY index options but not the stock options. For retail traders I would say that a BampS is close enough for American options anyway - used as a guide. If you039re a market maker, however, you would want something more accurate. If you039re interested in pricing American options you can read the page on the binomial model. which you039ll also find some spreadsheets there. Mehul Nakar September 8th, 2011 at 1:23am is this File Made in European style or American style option How to USE in INDIA market as Indian OPTIONS are trading in American style can u make it American style model for Indian market user. thanks in advance Mahajan September 3rd, 2011 at 12:34pm Sorry for the confusion, but i am looking for some volatility formula only for futures trading (and not options).Can we use historical volatility in futures trading. Any sourcelink you have, will be a great help to me. Peter September 3rd, 2011 at 6:05am 15 points is the profit of the spread, yes, but you have to subtract the price that you have paid for the spread, which I assume is 5 - making your total profit 10 instead of 15. Peter September 3rd, 2011 at 6:03am Do you mean options on futures or just straight futures The spreadsheet can be used for options on futures but is not useful at all if you are just trading outright futures. Gina September 2nd, 2011 at 3:04pm If you look at Dec 2011 PUTs for netflix - I have a put spread - short 245 and long 260 - why doesn039t this reflect a profit of 15 instead of 10 Mahajan September 2nd, 2011 at 6:58am First of all tons of thanks for providing the useful excel. I am very new to options (previously i was trading in commodities futures).Can you please help me in understanding, how i can use these calculations for future trading(silver, gold, etc) If there is any link please provide me the same. Thanks again for enlightening thousand of traders. Peter August 26th, 2011 at 1:41am There isn039t currently a sheet specifically for calendar spreads, however, you039re welcome to use the formulas provided to build your own with the parameters needed. You can email me if you like and I can try and help you with an example. Edwin CHU (HK) August 26th, 2011 at 12:59am I am an active options trader with my own trade boob, I find your worksheet quotOptions Strategies quite helpful, BUT, can it cater for calendar spreads, I caanot find a clue to insert my positions when faced with options and fut contracts of different months Look forward to hearing from you soon. Peter June 28th, 2011 at 6:28pm Sunil June 28th, 2011 at 11:42am on which mail id should i send Peter June 27th, 2011 at 7:07pm Hi Sunil, send me an email and we can take it the conversation offline. Sunil June 27th, 2011 at 12:06pm Hi Peter, many thanks. I had gone through the VB functions but they use many inbuild excel functions for calculations. I wanted to write the program in Foxpro (old time language) which does not have the inbuild functions in it and hence was looking for basic logic in it. Never the less, the excel is also very useful, which i don039t think anyone else has also shared on any site. I went through the complete material on Options and you have really done a very good knowledge sharing on Options. You have really discussed in depth near about 30 strategies. Hats off. Thanks Peter June 27th, 2011 at 6:06am Hi Sunil, for Delta and Implied Volatility the formulas are included in the Visual Basic provided with the spreadsheet at the top of this page. For Historical Volatility you can refer to the page on this site on calculating volatility. However, I am not sure on the profit probability - do you mean the probability that the option will expire in the money Sunil June 26th, 2011 at 2:24am Hi Peter, How do i calculate the following. I want to write a program to run it on various stocks at a time and do first level scanning. 1. Delta 2. Implied volatility 3. Historical Volatility 4. Profit Probability. can you please guide me on the formulas. Peter June 18th, 2011 at 2:11am Pop up What do you mean shark June 17th, 2011 at 2:25am where is the pop up Peter June 4th, 2011 at 6:46am You can try my volatility spreadsheet that will calculate the historical volatility that you can use in the option model. DevRaj June 4th, 2011 at 5:55am Very useful nice article and the excel is very good Still one question How to calculate volatility using (option price, spot price, time ) Satya May 10th, 2011 at 6:55am I have just started using the spreadsheet provided by you for option trade. A wonderful easy to use stuff with adequate tips for easy usage. Thanks for your best efforts to help educate the society. Peter March 28th, 2011 at 4:43pm It works for any European option - irrespective of the country where the options are traded. Emma March 28th, 2011 at 7:45am Do you have it for Irish stocks. Peter March 9th, 2011 at 9:29pm Hi Karen, those are some great points Sticking to a systemmethodology is very hard. it is easy to be distracted by all of the offers out that are out there. I am looking closely at a few option picking services right now and plan to list them on the site if they prove to be successful. Karen Oates March 9th, 2011 at 8:51pm Is your option trading not working because you haven039t found that right system yet or because you won039t stick to one system What can you do to find the right system and then stick to it Could a lot of what is not working for you be because of how you are thinking Your beliefs and mindset Working on improving yourself will help all areas of your life. Peter January 20th, 2011 at 5:18pm Sure, you can use implied volatility if you like. But the point of using a pricing model is for you have your own idea of volatility so you know when the market is quotimplyingquot a value different to your own. Then, you are in a better position to determine if the option is cheap or expensive based on historical levels. The spreadsheet is really more of a learning tool. To use implied volatilities for the greeks in the spreadsheet would require the workbook to be able to query option prices online and download them to generate the implied volatilities. That039s why I have unlocked the VBA code in the spreadsheet so that users can customize it to their exact needs. t castle January 20th, 2011 at 12:50pm The Greeks that are calculated on the OptionPage tab of OptionTradingWorkbook. xls appear to be dependent on Historical Volatility. Should not the Greeks be determined by Implied Volatility Comparing the values of the Greeks calculated by this workbook produces values that agree with, e. g. the values at TDAmeritrade or ThinkOrSwim only if the formulas are edited to replace HV with IV. Peter January 20th, 2011 at 5:40am Not yet - do you have any examples you can suggest What pricing model do they use r January 20th, 2011 at 5:14am anything available for interest rate options Peter January 19th, 2011 at 8:48pm It is the expected volatility that the underlying will realize from now until the expiration date. general question January 19th, 2011 at 5:13pm hi, is the historical volatility input annualized vol, or vol for the period from today to expiration date thanks. imlak January 19th, 2011 at 4:48am very good, it solved my proble SojaTrader January 18th, 2011 at 8:50am very happy with the spreadsheet very useful thanks and regards from Argentina Peter December 19th, 2010 at 9:30pm Hi Madhuri, do you have Macros enabled Please see the support page for details. madhuri December 18th, 2010 at 3:27am dear friend, same opinion i have about the spread sheet that quotthis model doesn039t work, no matter what you put in on the basic page for values, it has an invalid name error (name) for all the results cells. Even when you first open the thing, the default values the creator put in don039t even workquot MD November 25th, 2010 at 9:29am Is these formulas will work for indian market Please answer rick November 6th, 2010 at 6:23am Do you have it for US stocks. egress63 November 2nd, 2010 at 7:19am Excellent stuff. Finally a good site with a simple and easy to use spreadsheet - A gratified MBA Student. Dinesh October 4th, 2010 at 7:55am Guys, this works and it is pretty easy. Just enable macros in excel. The way it has been put is very simple and with little understnading of Options any one can use it. Great work specially Option Strategies amp Option Page. Peter January 3rd, 2010 at 5:44am The shape of the graphs is the same but the values are different. robert January 2nd, 2010 at 7:05am All graph in Theta sheet are identic. Are Call Oprion Price graph data correct thx daveM January 1st, 2010 at 9:51am The thing opened immediately for me, works like a charm. and the Benninga book. I am so pleased that you referenced it. Peter December 23rd, 2009 at 4:35pm Hi Song, do you have the actual formula for Asian options Song December 18th, 2009 at 10:30pm Hi Peter, I need your help about the Asian option pricing using excel vba. I don039t know how to write the code. Please help me. Peter November 12th, 2009 at 6:01pm Does the spreadsheet not work with OpenOffice Wondering November 11th, 2009 at 8:09am Any solutions that will work with OpenOffice rknox April 24th, 2009 at 10:55am Very Cool Very nicely done. You sir, are an artist. One old hacker (76 years old - started on the PDP 8) to another. Peter April 6th, 2009 at 7:37am Take a look at the following page: Ken April 6th, 2009 at 5:21am Hi, What if i am using the Office on Mac it has an invalid name error (name) for all the results cells. thx giggs April 5th, 2009 at 12:14pm Ok, it039s working now. I saved amp closed the excel file, opened again, and the results were there, in the blue areas FYI, I had enabled all the macros in quotSecurity of the macrosquot. Can039t wait to play with the file now. giggs April 5th, 2009 at 12:06pm I don039t see the popup. I use Excel 2007 under Vista. The presentation is quite different from the previous versions. I enabled all macros. But I still get the name error. Any idea giggs April 5th, 2009 at 12:00pm I don039t see the popup. I use Excel 2007 under Vista. The presentation is quite different from the previous versions. Any idea Admin March 23rd, 2009 at 4:17am The spreadsheet requires Macros to be enabled for it to work. Do you see a popup on the toolbar asking you if you want to enable this content Just click it and select quotenablequot. Please send me an email if you need further clarification. disappointed March 22nd, 2009 at 4:25pm this model doesn039t work, no matter what you put in on the basic page for values, it has an invalid name error (name) for all the results cells. Even when you first open the thing, the default values the creator put in don039t even work Add a Comment copy Copyright 2005 Option Trading Tips. Kaikki oikeudet pidätetään. Site Map Newsletter